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2015年09月05日02時56分

【市況】通貨オプション:R/R1ヶ月物円コールスプレッド2013年以来で最大へ


ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速し、特に1ヶ月物は2013年7月以来で最大。全期間で年初来最大となった。

■変動率
・1ヶ月物10.52%⇒11.57%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.18%⇒10.81%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.90%⇒10.47%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.83%⇒10.25%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.23%⇒+1.71%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.86%⇒+1.29%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.52%⇒+0.87%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.16%⇒+0.41%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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