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2015年09月04日02時33分

【市況】通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いがさらに後退


ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いがさらに後退した。リスクリバーサルでは6か月物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1ヶ月物11.48%⇒10.52%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.61%⇒10.18%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.23%⇒9.90%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.11%⇒9.83%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.28%⇒+1.23%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.90%⇒+0.86%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.51%⇒+0.52%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.18%⇒+0.16%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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