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2015年09月01日00時44分

【市況】通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが再燃


ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。

一方、リスクリバーサルでは1年物を除いて円先安感に伴う円プット買いが再燃した。

■変動率
・1ヶ月物10.04%⇒10.59%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物9.63%⇒9.79%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.53%⇒9.65%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.57%⇒9.67%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.96%⇒+0.90%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.60%⇒+0.56%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.24%⇒+0.21%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.03%⇒+0.03%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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