【市況】通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが再燃

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。

一方、リスクリバーサルでは1年物を除いて円先安感に伴う円プット買いが再燃した。

■変動率
・1ヶ月物10.04％⇒10.59％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物9.63％⇒9.79％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.53％⇒9.65％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.57％⇒9.67％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.96％⇒+0.90％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋0.60％⇒+0.56％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋0.24％⇒+0.21％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.03％⇒+0.03％（8年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ