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2015年08月29日02時16分

【市況】通貨オプション:調整、相場不透明感で


ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。短中期物でリスク警戒感を受けたオプション買いが後退した一方、長期物では買いが継続した。リスクリバーサルもまちまち。相場の不透明感から調整色が強まった。

■変動率
・1ヶ月物10.52%⇒10.04%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物9.76%⇒9.63%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.51%⇒9.53%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.56%⇒9.57%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.93%⇒+0.96%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.61%⇒+0.60%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.21%⇒+0.24%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.06%⇒+0.03%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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