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2015年08月28日02時59分

【市況】通貨オプション:変動率は低下、リスク警戒感を受けたOP買い後退


ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルはまちまち。短中期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した一方で、1年物の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1ヶ月物11.61%⇒10.52%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物9.80%⇒9.76%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.80%⇒9.51%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.72%⇒9.56%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.20%⇒+0.93%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.73%⇒+0.61%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.29%⇒+0.21%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.05%⇒+0.06%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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