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2015年08月27日03時11分

【市況】通貨オプション:まちまち、短期でのOP、円コール買いが継続


ドル・円オプション市場はまちまち。1ヶ月、1年物でリスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。一方、中期物ではオプション売りに拍車がかかった。

リスクリバーサルでは、短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速。一方、中長期物の円コール買いは後退した。

■変動率
・1ヶ月物11.50%⇒11.61%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.20%⇒9.80%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.85%⇒9.80%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.70%⇒9.72%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.12%⇒+1.20%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.75%⇒+0.73%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.38%⇒+0.29%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.07%⇒+0.05%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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