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2015年08月25日01時15分

【市況】通貨オプション: 1ヶ月物変動率、2年ぶり高水準


ドル・円オプション市場で変動率は続伸。リスク警戒感を受けたオプション買いに拍車がかかった。特に1ヶ月物は2013年9月以降ほぼ2年ぶりの高水準となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。1年物も昨年11月以降初めて円コールスプレッドが円プットスプレッドを上回った。

■変動率
・1ヶ月物9.51%⇒13.29%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物9.38%⇒11.48%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.56%⇒10.89%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.76%⇒10.78%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.92%⇒+1.51%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.58%⇒+0.98%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.20%⇒+0.58%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-0.11%⇒+0.12%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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