市場ニュース

戻る
2015年08月22日04時11分

【市況】通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い加速


ドル・円オプション市場で変動率は急伸。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と加速した。リスクリバーサルではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが続いた。特に6ヶ月物は1ヶ月ぶりに円コールスプレッドが円プットスプレッドを上回った。1年物の円プットスプレッドは1月以降で最小となった。

■変動率
・1ヶ月物7.32%⇒9.51%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.63%⇒9.38%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.94%⇒9.56%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.34%⇒9.76%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.35%⇒+0.92%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.17%⇒+0.58%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物-0.10%⇒+0.20%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-0.35%⇒-0.11%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

【関連記事・情報】

日経平均