【市況】通貨オプション：リスク警戒感を受けたOP買いが後退

ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退し、短中期物の変動率はほぼ1ヶ月半ぶりの低水準となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日で縮小。円先安感に伴う円プット買いが強まる一方で、円コール買いは弱まった。

■変動率
・1ヶ月物10.69％⇒9.48％ （08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.09％⇒9.39％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.06％⇒9.54％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物10.04％⇒9.70％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+0.68％⇒+0.43％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+0.51％⇒+0.46％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+0.43％⇒+0.43％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.27％⇒+0.26％（8年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ