【市況】通貨オプション：R/R、円プット買い強まる

ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けたオプション売りが優勢となった。


リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安感を受けて、1ヶ月物の円コールスプレッドは1ヶ月半ぶりで最小となった。

■変動率
・1ヶ月物10.70％⇒10.69％ （08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.18％⇒10.09％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.14％⇒10.06％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物10.15％⇒10.04％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+0.84％⇒+0.68％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+0.72％⇒+0.51％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+0.57％⇒+0.43％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.32％⇒+0.27％（8年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ